共用题干2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。据此回答以下两题。

选项如果11月初，铜期货价格下跌到3400美元/吨，企业执行期权。该策略的损益为( )美元/吨(不计交易成本)。 A:-20 B:-40 C:-100 D:-300