共用题干2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元，通过计算，棉花两个月的套...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干2008年9月22日，郑州交易所棉花0901月合约(13185元/吨)和0903月合约(13470元/吨)价差达285元，通过计算，棉花两个月的套利成本是207.34元。根据信息回答下列问题。

选项该投资策略的核心在于( )。 A:月间价差的确定 B:价差的变动幅度 C:持有成本的计算 D:收益率的计算

答案 C

解析 1.由于两个月的期货合约价差大于套利成本，存在跨期套利机会，远月合约价格高于近月合约价格，则买入近月合约，卖出远月合约进行套利。 2.同一期货品种，当远期和近期合约的价差大于其持有成本时，出现的买近期抛远期的套利机会，即为正向可交割跨期套利。 3.进行正向可交割跨期套利的核心在于持有成本的计算。当某一期货品种月间价差大于持有成本时，就可以考虑进行正向可交割跨期套利交易。

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