共用题干假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8%。根据一阶段的二叉树模型，计算下列两题。

选项该看涨期权的定价为( )美元。 A:62.5 B:12.5 C:0 D:18.8

答案 D

解析 1.根据一阶段的二叉树模型，S+=Su=100×1.35=135(美元);S-=Sd=16>=100×0.70=70(美元);这样，u=1.35;d=0.70，那么一阶段后期权的价值为： c+=MaX(0,S+-X)=MaX(0,135-100)=35(美元) c-=MaX(0,S--X)=MaX(0,70-100)=0 2.根据上面1中的计算结果，然后计算π， {图} 因此得到期权的价格为： {图1}

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共用题干假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35%，可能下跌的幅度为30%，看涨期权的行权价格为100美元，无风...

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