共用题干某指数套利交易如下图所示，根据该图我们可知：{图}该图套利最大盈利为( )点。A:300B:400C:600D:700

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某指数套利交易如下图所示，根据该图我们可知： {图}

选项该图套利最大盈利为( )点。 A:300 B:400 C:600 D:700

答案 C

解析 1.卖出宽跨式套利的构造为：以较高执行价格卖出看涨期权，并以较低的执行价格卖出看跌期权，则可知该图为卖出宽跨式套利。 2.卖出宽跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金，即：350+250=600(点)。 3.根据损益平衡点，低平衡点(P，)=低执行价格-权利金=12000-600=11400(点);高平衡点(P2)：高执行价格+权利金=12500+600=13100点，则P1和P2为盈亏平衡点，当恒指跌破11400点或上涨超过13100点时就亏损，则当指数在(11400，13100)区间时盈利。

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共用题干某指数套利交易如下图所示，根据该图我们可知：{图}该图套利最大盈利为( )点。A:300B:400C:600D:700

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