共用题干某套利组合如图所示，据图回答问题。{图}此组合的最大风险为( )。A:4B:6C:10D:18

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某套利组合如图所示，据图回答问题。 {图}

选项此组合的最大风险为( )。 A:4 B:6 C:10 D:18

答案 A

解析 1.买进一个低执行价格的看涨期权，卖出2个中执行价格的看涨期权，买进一个高执行价格的看涨期权，此种组合符合买入蝶式套利组合策略。 2.买入蝶式策略的最大风险为净权利金，由图可知，付出的权利金为18+6=24，收入的权利金为10×2=20。则净权利金为20-24=-4。因此最大风险为4。 3.买入蝶式策略的最大收益为：中执行价格一低执行价格一净权利金=290-280-4=6。 4.买入蝶式策略的高平衡点为：中执行价格+最大收益=290+6=296;低平衡点为：中执行价格一最大收益=290-6=284。

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共用题干某套利组合如图所示，据图回答问题。{图}此组合的最大风险为( )。A:4B:6C:10D:18

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