共用题干某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题( )。{图}[多选]关于该套利策略的说法，正确的是( )。A:当认为后市价格会有显著的变动时，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某套利策略如图所示，根据图中信息回答下列问题( )。 {图}

选项 [多选]关于该套利策略的说法，正确的是( )。 A:当认为后市价格会有显著的变动时，适用此策略 B:波动性越大，对期权头寸越有利 C:上涨有利于执行看跌期权 D:该策略的收益和风险都是有限的

答案 AB

解析 1.以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权，符合买入跨式套利策略的组合方式。 2.买入跨式套利的风险有限，最大为付出的权利金之和，即400+600=1000点。 3.收益曲线在横轴上方的区域为盈利区域，即(-∞，13000)和(15000，+∞)。 4.买入跨式套利的使用范围是：后市方向不明确，但认为会有显著的价格变动，波动性会增大。波动性越大，对期权头寸越有利。两类期权不可能同时履约，因此上涨有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、下跌有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。(下跌)趋势强烈，这时立即进场做空(多)是不合适的。因为即使基本面分析完全正确无误，但在趋势反转之前，价格可能进一步延伸。

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