共用题干3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。若到期时期货合...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分/蒲式耳，权利金为42美分/蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。

选项若到期时期货合约价格为400美分/蒲式耳，则到期时该投资者盈亏情况为( )。(不计手续费，1张=5000蒲式耳) A:盈利250美元 B:亏损250美元 C:亏损400美元 D:盈亏平衡

答案 C

解析 1.依据卖出看跌期权S为到期时期货合约价格(400美分/蒲式耳);P为权利金(42美分/蒲式耳);X.为执行价格(450美分/蒲式耳)，则当02.当标的物价格S=X-P时，盈亏平衡，即S=450-42=408(美分/蒲式耳)。 3.当标的物价格S>执行价格X，买方很可能不执行期权，此时投资者最大盈利为权利金P，即42美分/蒲式耳，已知1张=5000蒲式耳，则为42×5000=210000美分-2100(美元)。

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