共用题干某公司预计在3个月后购买5000吨铜，该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.033，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σX=0.03...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某公司预计在3个月后购买5000吨铜，该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.033，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σX=0.039，3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。

选项根据以上数据，该公司可以算出其最佳套保比率为( )。 A:0.62 B:0.72 C:0.82 D:0.92

答案 B

解析 1.根据公式可知，最佳套保比率为： R=ρσX/σQ=0.85×0.033/0.039=0.72 2.由于伦敦铜的一手期货合约的标的是25吨，因此该公司应购买期货合约为5000÷25×0.72=144(手)。

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