共用题干2010年4月20日，国内橡胶期货出现历史性的价差结构，表现为近月高升水，见下表。{图}根据以上信息回答问题。此时，较好的策略是( )。...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干2010年4月20日，国内橡胶期货出现历史性的价差结构，表现为近月高升水，见下表。 {图} 根据以上信息回答问题。

选项此时，较好的策略是( )。 A:单边买入Ru1005 B:单边卖出Ru1005 C:单边买入Ru1009 D:单边卖出Ru1009

答案 C

解析 1.由表中数据可以看出，Ru1005比Ru1009高出1740元/吨，而近月标胶Ru1005比复合标胶低1710元/吨，处于历史性的地位，在这种情况下，单边买入Ru1009是较好的策略。 2.该种策略属于价差结构型交易策略，因为该策略主要是根据交易品种的不同月份合约之间的价格偏差水平来决定采用的。 3.价差结构型交易策略的依据是均值回归原理，即假定价差会向历史平均值回归。一般是在价格低估时买入，价格高估时卖出。

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