（2010年）股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；（2）计算股票A...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2010年）股票A和股票B的部分年度资料如下（单位为%）：

要求：（1）分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；（2）计算股票A和股票B收益率的相关系数；（3）如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的期望收益率和标准差是多少？

选项

答案

解析（1）A股票平均收益率＝（26%＋11%＋15%＋27%＋21%＋32%）/6＝22% 　　B股票平均收益率＝（13%＋21%＋27%＋41%＋22%＋32%）/6＝26% 　　计算所需的中间数据准备：

　＝0.35 　　（3）投资组合期望收益率＝22%×0.4＋26%×0.6＝24.4% 　　投资组合的标准差　　＝[0.4×0.4×（7.90%）2＋0.6×0.6×（9.72%）2＋2×0.4×0.6×0.35×7.90%×9.72%]1/2 　　＝7.54%

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