（2010年）假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中（1）～（11）位置的数字。

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2010年）假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中（1）～（11）位置的数字。

选项

答案

解析（1）由无风险资产的性质，有：（2）＝（3）＝（4）＝0 　　（2）由市场组合的性质，有：（6）＝（7）＝1 　　（3）依据资本资产定价模型，　　由A股票，有：Rf＋1.3×（Rm－Rf）＝22% 　　由B股票，有：Rf＋0.9×（Rm－Rf）＝16% 　　解得：Rf＝2.5%；Rm－Rf＝15% 　　则：（1）＝2.5%　（5）＝15%＋2.5%＝17.5% 　　（4）依据β系数计算公式，　　由A股票，有：1.3＝（8）/0.1×0.65，解得：（8）＝0.2 　　由B股票，有：0.9＝0.15/0.1×（9），解得：（9）＝0.6 　　（5）依据资本资产定价模型，　　由C股票，有：2.5%＋（11）×15%＝31%，解得：（11）＝1.9 　　（6）依据β系数计算公式，　　由C股票，有：1.9＝（10）/0.1×0.2，解得：（10）＝0.95

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（2010年）假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中（1）～（11）位置的数字。

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