下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。A:考虑到“肥尾”现象B:能计量非线性金融工具的风险C:通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
选项 A:考虑到“肥尾”现象 B:能计量非线性金融工具的风险 C:通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 D:风险度量的结果受制于历史周期的长度 E:存在模型风险
答案 ABCD
解析 历史模拟法通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,不存在模型风险。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1045秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库19次