根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
选项
答案
解析 当两项资产的收益率完全正相关,非系统风险不能被分散,而系统风险是始终不能被分散的,因此该证券组合不能够分散风险

相关内容:根据,证券投资,组合,理论,条件,资产,收益率,相关,关系,风险

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0459秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库20次