若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5,则下列说法正确的是（）。 (2018年卷日）A.两项资产的收益率之间不存在相关性 B.无法判断两项资...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5,则下列说法正确的是（）。 (2018年卷日）

选项 A.两项资产的收益率之间不存在相关性 B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

答案 C

解析相关系数为0.5时，表明两项证券资产收益率正相关，因此选项A、B错误。当相关系数小于1时，证券资产的组合就可以分散非系统风险，而系统风险不能通过资产组合而消除，因此选项C正确、选项D错误

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