VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至信用风险。A、正确 B、销误

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至信用风险。 A、正确 B、销误
选项
答案 B
解析 题型:常识题难易度:易页码:401 蒙特卡罗模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至可以计算信用风险,而不是历史模拟法。

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