下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中,不正确的有()。A:基差走强,对买进套期保值者有利B:基差不变,总盈亏为零,套期保值目标实现C:基差走弱,对...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中,不正确的有()。
选项 A:基差走强,对买进套期保值者有利 B:基差不变,总盈亏为零,套期保值目标实现 C:基差走弱,对买进套期保值者有利 D:基差走强,对卖出套期保值者有利
答案 A
解析 期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变,则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消,总盈亏为零,套期保值目标实现;基差走弱,有利于买进套期保值者。基差走强,有利于卖出套期保值者。

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