李某买入一张(100份)某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权,期权价格为4美元,并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 李某买入一张(100份)某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权,期权价格为4美元,并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约,期权价格为2美元,如果不考虑货币时间价值,那么下列说法正确的是()。 Ⅰ.李某能获得的最大潜在利润300美元 Ⅱ.如果到期时该公司股票价格100美元,李某亏损100美元 Ⅲ.李某最大策略损失为200美元 Ⅳ.李某盈亏平衡时的最低股票价格是97美元
选项 A、Ⅰ、Ⅳ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案 A
解析 A 如果到期时该公司股票价格100美元,李某盈利300美元,所以Ⅱ错了,BCD全错了。

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