无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。A.标的资产价格波动率B.无风险报酬率C.期权有效期内预计发放的红利...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。

选项 A.标的资产价格波动率 B.无风险报酬率 C.期权有效期内预计发放的红利 D.到期期限

答案 A

解析标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购人看涨期权的投资者来说，标的资产价格上升可以获利，标的资产价格下降最大损失以期权费为限，两者不会抵销，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大；对于购人看跌期权的投资者来说，标的资产价格下降可以获利，标的资产价格上升最大损失以期权费为限，两者不会抵销，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大。对于美式期权而言，到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动；对于欧式期权而言，到期期限发生变化时，期权价值变化不确定。对于看跌期权而言，无风险报酬率与期权价值反相关变动，期权有效期内预计发放的红利与期权价值正相关变动；对于看涨期权而言，无风险报酬率与期权价值正相关变动，期权有效期内预计发放的红利与期权价值反相关变动。

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无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。A.标的资产价格波动率B.无风险报酬率C.期权有效期内预计发放的红利...

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