当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B.投资组合报酬率标准差...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是( )。

选项 A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生 B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数 C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例 D.其投资机会集是一条直线