（2008）假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2008）假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（　）。

选项 A.最低的期望报酬率为6% B.最高的期望报酬率为8% C.最高的标准差为15% D.最低的标准差为10%

答案 ABC

解析投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数，如果100%投资于报酬率低的甲证券，组合报期望酬率最低是6%，选项A正确；如果100%投资于报酬率高的乙证券，组合报期望酬率最高是8%，选项B正确；组合的最高标准差一定是组合中风险较高的那项资产的标准差，因为投资组合不可能进一步增加风险，选项C正确；相关系数接近于零，机会集存在向左凸出的现象，即有风险分散化效应，此时最小方差组合点对应的标准差低于单项资产的最低标准差（10%），选项D错误。

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（2008）假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构...

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