(2015)甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 (2015)甲公司拟投资于两种证券X和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效集是( )。
选项 A.X、Y点 B.XR曲线 C.RY曲线 D.XRY曲线
答案 C
解析 有效集位于机会集的顶部,从最小方差组合点起到最高期望报酬率点止,即RY曲线。其余为无效集,选项C正确。

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