A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0．4，期望报酬率分别为12%和16%，期望报酬率的标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 A、B两种证券期望报酬率的相关系数为0．4，期望报酬率分别为12%和16%，期望报酬率的标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为( )。

选项 A.13．6%和20% B.13．6%和24% C.14．4%和30% D.14．6%和25%