（2013 年真题~）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。A.曲线上的点均为有效组合B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2013 年真题~）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。

选项 A.曲线上的点均为有效组合 B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

答案 C

解析曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项A 错误；风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B 错误；证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C 正确；曲线弯曲程度与相关系数大小有关与标准差的大小无关。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0391秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次