某股票期权距到期日时间为2年,股票年收益率的标准差为0.16,且保持不变。则采用多期二叉树模型计算股价上升百分比为(  )。A、20.95%B、18....

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某股票期权距到期日时间为2年,股票年收益率的标准差为0.16,且保持不变。则采用多期二叉树模型计算股价上升百分比为(  )。
选项 A、20.95% B、18.04% C、25.39% D、30.05%
答案 C
解析 u=1+股价上升百分比=e(σ√t)=e(0.16*√2)=1.2539,所以股价上升百分比=1.2539-1=0.2539。

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