对于美式看跌期权而言，下列因素与期权价格反向变动的有（　　）。A、股票价格B、无风险利率C、预期红利D、到期期限

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题对于美式看跌期权而言，下列因素与期权价格反向变动的有（　　）。

选项 A、股票价格 B、无风险利率 C、预期红利 D、到期期限

答案 AB

解析如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价格下降，所以选项A正确；假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而降低看跌期权的价格，因此，无风险利率越高，看跌期权的价格越低，选项B正确。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0552秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次