假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字（请将结果填写在表格中，并列出计算过程）。

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字（请将结果填写在表格中，并列出计算过程）。

选项

答案

解析

A股票的标准差＝1.1*0.1/0.5＝0.22 　　B股票与市场组合报酬率的相关系数＝0.9*0.1/0.2＝0.45 　　因为：0.20＝Rf＋1.1*（Rm－Rf）　　0.18＝Rf＋0.9*（Rm－Rf）　　解得：Rm＝0.19，Rf＝0.09 　　因为：C股票的β值＝（0.31－0.09）/（0.19－0.09）＝2.2 　　C股票的标准差＝2.2*0.1/0.2＝1.1 　　其他数据可以根据概念和定义得到。　　市场组合β系数为1、市场组合与自身的相关系数为1、无风险资产报酬率的标准差和β系数均为0、无风险资产报酬率与市场组合报酬率不相关，因此相关系数为0。

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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字（请将结果填写在表格中，并列出计算过程）。

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