假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。　　要求：（1）计...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设

选项 A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的预期报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%。　　要求：（1）计算该组合的期望报酬率；　　（2）如果两种证券的相关系数等于1，计算组合的标准差；　　（3）如果两种证券的相关系数是0.2，计算组合的标准差。

答案

解析　（1）该组合的期望报酬率　　rp＝10%*0.50＋18%*0.50＝14% 　　（2）相关系数等于1，组合的标准差　　σp＝A1σ1＋A2σ2＝50%*12%＋50%*20%＝16% 　　（3）相关系数等于0.2，组合的标准差

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