假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的期望报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%，两种证券期望报酬率的相...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设

选项 A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%。B证券的期望报酬率是18%，标准差是20%。假设等比例投资于两种证券，即各占50%，两种证券期望报酬率的相关系数为0.2。　　要求：1）计算该组合的期望报酬率；2）计算该组合的标准差。

答案

解析　　该组合的期望报酬率rp＝10%*0.5＋18%*0.5＝14% 　　该组合的标准差：　　σp＝（0.5^2*0.12^2＋0.5^2*0.2^2＋2*0.5*0.5*0.2*0.2*0.12）^0.5＝12.65% 　　如果投资比例发生变化，投资组合的期望报酬率和标准差也会发生变化。计算结果见下表：

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