已知A股票的β值为1.5,与市场组合的相关系数为0.4,A股票的标准差为0.3,则市场组合的标准差为( )A、0.26B、0.08C、0.4...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 已知A股票的β值为1.5,与市场组合的相关系数为0.4,A股票的标准差为0.3,则市场组合的标准差为( )
选项 A、0.26 B、0.08 C、0.42 D、0.20
答案 B
解析 由公式β=rJM*(σJ/σM),可求得市场组合的标准差=(A股票的标准差*与市场组合的相关系数)/A股票的β系数=(0.3*0.4)/1.5=0.08。

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