已知某种证券报酬率的标准差为0.3,当前市场组合报酬率的标准差为0.6,两者之间相关系数为0.2,则两者之间的协方差和贝塔系数是( )A、0.036...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 已知某种证券报酬率的标准差为0.3,当前市场组合报酬率的标准差为0.6,两者之间相关系数为0.2,则两者之间的协方差和贝塔系数是( )
选项 A、0.036,0.06 B、0.36,0.6 C、0.036,0.1 D、0.36,0.1
答案 C
解析 协方差=两个证券的标准差*相关系数=0.3*0.6*0.2=0.036,而贝塔系数=协方差/市场组合的方差=0.036/(0.6*0.6)=0.1。

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