某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3600点，而期货合约指数为3645点...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有()。

选项 A 该投资者雲要进行空头套期保值 B 该投资者应该卖出期货合约302份 C 现货价值亏损5194444元 D 期货合约盈利4832000元

答案 ABCD

解析买卖期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）应该卖出期货合约数=1亿元*1.1/(3645*100 ) =302份，现货指数跌幅为：(3600 - 3430 ) /3600=4.72%，股票组合市值缩水；4.72%*1.1 = 5.194444%，现货亏100000000*5.19%=5194444元；期货盈利：(3645 - 3485 ) *100*302=4832000（元）。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

访问排行

页面耗时0.0588秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次

某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3600点，而期货合约指数为3645点...

相关内容：投资基金,投资,收益率,决定,股指,期货,现值,1亿元,系数,股票,套期,保值,现货,指数,3600点,合约,3645点

猜你喜欢

访问排行

联系我们