某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25% 。M决定卖出9月下旬到期...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25% 。M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日，M卖出10月份国债期货合约（每份合约规模100万元），沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点。9月18日两个合约到期，国债期货结算价格为102.8202，沪深300指数期货交割价为3242.69，那么M可投入( ) 到成分股的购买。

选项 A 10386267元 B 104247元 C 10282020元 D 10177746元

答案 A

解析股票组合分配比例增至75%，囯债组合减至25%，相当于增加1000万指数成分股，减少1000万囯债。囯债盈利：1000x102.8202 = 10282020 股指期货盈利= ( 3242.69-2895.2 ) x 300 = 104247 总的金额=10282020 + 104 247=10386267

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