买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权,权利金为41.1美分/蒲式耳,卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 买进执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT5月大豆看跌期权,权利金为41.1美分/蒲式耳,卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为32.1美分/蒲式耳。则以下说法正确的有()。
选项 A 该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利 B 最大风险为9美分/蒲式耳 C 最大收益为11美分/蒲式耳 D 损益平衡点为931美分/蒲式耳
答案 ABCD
解析 A B C D 本题中,卖出1份低执行价格的看跌期权,买进1份更高执行价格的看跌期权,属于熊市看跌期权垂直套利。最大风险=净权利金=41.1-32.1=9(美分/蒲式耳); 最大收益=(940-920)-9=11(美分/蒲式耳); 损益平衡点=920+11=931或940-9=931(美分/蒲式耳)。

相关内容:价格,大豆,期权,权利

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0611秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库19次