假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。 投资组合的总β为(  )。 查看材料
选项 A.1.86 B.1.94 C.2.04 D.2.86
答案 C
解析 根据β计算公式,其投资组合的总β为:0.90*1.20+0.1/12%*1.15=2.04。

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1051秒, 内存占用1.03 MB, Cache:redis,访问数据库20次