当资产组合的结构比较复杂时,使用(  )来计算VaR在算法上较为简便。A.解析法 B.图表法 C.模拟法 D.以上选项均不正确

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 当资产组合的结构比较复杂时,使用(  )来计算VaR在算法上较为简便。
选项 A.解析法 B.图表法 C.模拟法 D.以上选项均不正确
答案 C
解析 计算VaR有两种方法:解析法和模拟法。使用模拟法较为简便。模拟法又包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。当资产组合的结构比较复杂时,使用模拟法来计算VaR在算法上较为简便,但是要想得到较为准确的VaR,所需的运算量可能会很大。

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