根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险，使得组合的 delta 和 g...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险，使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（）。

选项 A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产 B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产 C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产 D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产

答案 D

解析

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