已知策略A和策略B的收益情况如下图所示，假设无风险利率为6%。则策略A和策略B的夏普比率分别是（　　）。 {图1}A.0.53；0.83 B.0....

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题已知策略A和策略B的收益情况如下图所示，假设无风险利率为6%。则策略A和策略B的夏普比率分别是（　　）。 {图1}

选项 A.0.53；0.83 B.0.83；0.76 C.0.76；0.65 D.0.56；0.45

答案 B

解析策略A的月均收益率为6.67%，标准差为7.45%，夏普比率的计算公式为：

月度无风险利率为6%/12=0.5%，则策略A的夏普比率为（6.67%-0.5%）/7.45%=0.83；同理可得策略B的月均收益率为9.33%，标准差为11.59%，夏普比率为（9.33%-0.5%）/11.59%=0.76。考点：模型的测试与评估方法

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