国债的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（）。A、若到期收益率下跌1%，的跌幅大于Y的跌幅 B、若到期收益率下跌1%，*的跌幅小于...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题国债*的凸性大于国债Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（）。

选项 A、若到期收益率下跌1%，*的跌幅大于Y的跌幅 B、若到期收益率下跌1%，*的跌幅小于Y的涨福 C、若到期收益率上涨1%，*的跌幅小于Y的跌幅 D、若到期收益率上涨1%，*的跌幅大于Y的涨幅

答案 C

解析凸性描述了价格-收益率曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。债券的价格与收益率成反向关系，在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大。

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