根据下面资料，回答25-28题投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据下面资料，回答25-28题投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（　　）。查看材料

选项 A.买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权 B.卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权 C.买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D.卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权