共用题干7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是（）。 A:200点 B:180点 C:220点 D:20点

答案 C

解析期权的投资收益来自于两部分：权利金收盈和期权履约收益。(1)权利金收盈=-100+120=20;(2)买入看跌期权-价越低赢利越多，即10200以下；卖出看跌期权最大收盈为权利金，高于10000点会被动履约。两者综合，价格为10000点时，投资者有最大可能赢利。期权履约收益=10200-10000=200；合计收益=20+200=220。

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