共用题干考虑一只日回报率服从随机游走的股票。其年波动率为34%。假设一年有52周,估计该股票的周波动率为()。A:0.068B:0.0583C...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 共用题干
选项 考虑一只日回报率服从随机游走的股票。其年波动率为34%。假设一年有52周,估计该股票的周波动率为()。 A:0.068 B:0.0583 C:0.0485 D:0.0471
答案 D
解析 由于是随机游走的情况,我们可以使用时间规则的平方根。其周波动率为34%*1/52开方=4.71%。

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