假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到9...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（　　）元。

选项 A．500 B．18316 C．19240 D．17316

答案 B

解析甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8*200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200*(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=19240*90／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。

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