如果A、B两只股票的收益率变化方向变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵消...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 如果A、B两只股票的收益率变化方向变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
选项 A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵消风险 D.风险等于两只股票风险之和
答案 A
解析 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两只股票的相关系数为1。相关系数为1时投资组合不能降低任何风险。

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