对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有( )。A.相关系数为-1时能够抵消全部风险B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有( )。

选项 A.相关系数为-1时能够抵消全部风险 B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大 C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小 D.相关系数为0时，不能分散任何风险

答案 BC

解析相关系数为一1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大于正相关小于负相关。

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