F公司为一家在上海证券交易所上市的公司。已知过去5年F公司和上证指数的收益率如下：?、计算F公司和上证指数的平均收益率与标准差；?、计算F公司...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 F公司为一家在上海证券交易所上市的公司。已知过去5年F公司和上证指数的收益率如下：

<1>?、计算F公司和上证指数的平均收益率与标准差； <2>?、计算F公司收益率与上证指数收益率的相关系数和协方差 <3>?、计算F公司的贝塔系数 <4>?、如果无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%，且F公司为全权益公司，计算与该公司风险水平相当的新项目的适当折现率。

选项

答案

解析首先列表对数据进行整理：

F与上证相关系数＝0.0147/（0.0246^1/2*0.0130^1/2）＝0.8220（1分） F与上证协方差＝0.8220*0.07842*0.05701＝0.00368（1分）【考点“单项投资的风险与报酬1”】 β＝0.00368/0.05701^2＝1.132（2分）【考点“单项投资的风险与报酬1”】适当的折现率＝6%＋1.132*8.5%＝15.62%（2分）【提示】

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