共用题干若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利成...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。 A:2486.252526.25 B:24552545 C:25052545 D:2498.752538.75

答案 D

解析指数股息率就是红利收益率，Fo=So*e^(r-d)T=2500*e^(4%-1%)*3/12=2518.75。无套利区间=Fo-套利成本；Fo+套利成本，即2498.75和2538.75。

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共用题干若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利记），若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利成...

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