假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差( )。A: 大于零 B: 等于零 C: 等于两种证券标准差的和 D...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差( )。
选项 A: 大于零 B: 等于零 C: 等于两种证券标准差的和 D: 等于1
答案 B
解析

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