波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。(  )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。(  )
选项
答案
解析 波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加。
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